Serie Estudios Normativos 2018
Marco general para el diseño de métodos estándar de provisiones por riesgo de crédito
Este documento presenta un marco metodológico para el diseño y desarrollo de modelos estandarizados para la constitución de provisiones por riesgo de crédito. Este considera métodos de estimación de pérdida esperada a través del ciclo, los que están en línea con los estándares internacionales. Sin perjuicio de lo anterior, el marco metodológico es bastante flexible, de manera de permitir al regulador considerar aspectos idiosincráticos de su jurisdicción, así como adaptar técnicas estadísticas, las que están en constante evolución. Dado que la metodología utilizada en este estudio se basa en la distribución de pérdidas crediticias, los resultados de los modelos de pérdida esperada pueden ser extendidos a modelos estandarizados de pérdida inesperada, logrando así un marco coherente entre los requerimientos de provisiones y de suficiencia de capital.
Modelo Estándar de Provisiones para la Cartera Comercial Grupal
Este trabajo presenta la metodología utilizada y los resultados obtenidos en el diseño de un modelo estándar de provisiones normativas por riesgo de crédito, para la cartera comercial grupal del sistema bancario chileno.
Requerimiento de Capital por Exposiciones con Entidades de Contraparte Central
Este trabajo presenta la metodología utilizada y los resultados obtenidos en el diseño de la modificación normativa asociada al requerimiento de capital por riesgo de crédito para la exposición con Entidades de Contraparte Central.
Implementación de Basilea III en Chile: Fundamentos y Desafíos
Este documento elabora la fundamentación técnica del proyecto de ley que reforma la Ley General de Bancos en Chile y describe los principales desafíos regulatorios que deberá abordar la nueva autoridad supervisora en términos de la implementación de Basilea III, una vez aprobada la ley.
