Notas Técnicas 2006
Créditos de consumo bancarios - Evolución reciente: 1997-2005
El artículo revisa el comportamiento reciente de la cartera bancaria de créditos de consumo. En particular, se observa que su evolución se relaciona estrechamente con el comportamiento de variables macroeconómicas como la tasa de interés y el índice de actividad económica.
Financiamiento Hipotecario para la Vivienda - Evolución reciente 1995-2005
El objetivo del informe es hacer una revisión a la evolución reciente de la cartera de créditos habitacionales bancarios y analizar los riesgos que enfrenta el sistema financiero frente a tales activos.
Calibración del Riesgo de Crédito en los Países Emergentes: La Experiencia de Chile
El documento se refiere a los resguardos necesarios para cubrir los riesgos de crédito, con particular atención a los desafíos relacionados con la definición del nivel de provisiones y capital apropiados a la experiencia de pérdidas esperadas e inesperadas.
Documento: Ejercicios de Tensión del Capital en la Banca Chilena
Ejercicio efectuado según las directrices de la Hoja de Ruta de Basilea II.
Presentación: Ejercicios de Tensión del Capital en la Banca Chilena
Presentación del ejercicio efectuado según las directrices de la Hoja de Ruta de Basilea II.
Descalces Cambiarios en Empresas Manufactureras Chilenas
El presente estudio analiza en el contexto del escenario de alta volatilidad del tipo de cambio, los determinantes y niveles de los descalces cambiarios para una muestra de empresas manufactureras de distintos tamaños en el año 2004.
La Bancarización en Chile, concepto y medición
El fenómeno de la bancarización se ha convertido en el objeto de múltiples estudios y en un objetivo de política para muchas de las economías emergentes. Este trabajo precisa el concepto de bancarización y presenta una amplia gama de indicadores que sirven de base para evaluar la evolución y el nivel de desarrollo alcanzado por el país en cuanto a dicha variable
Backtesting para modelos internos de medición de riesgos: determinación estadística de la Tabla de Permanencia
El objetivo de este documento es presentar los procedimientos metodológicos que debieran seguirse para realizar Backtesting a modelos VaR que trabajen con muestras superiores a 250 días y, de esa manera, determinar los cambios que presentaría la Tabla de Permanencia prevista en el numeral 18 del Título I del Capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas.
Provisiones y capital en exposiciones contingentes
El documento se refiere a una propuesta de "factores de conversión de crédito", siguiendo las recomendaciones de Basilea II.
Mitigadores del riesgo de crédito en el enfoque estándar
El documento presenta los enfoques simple e integral en cuanto a la aplicación de colaterales financieros admisibles para establecer los requisitos de capital de exposiciones en el activo de los bancos.
Enfoque estándar de riesgo de crédito
Este documento presenta el resumen de la propuesta de ponderadores de riesgo a aplicar en el enfoque estándar de riesgo de crédito con miras a la implementación del Nuevo Marco de Capital.
El Índice de Basilea en el Nuevo Marco de Capital
El principal propósito de este documento es presentar fórmulas de cálculo del Indice de Basilea que integren en un formato común los Indices de Basilea, los requisitos y las dotaciones de capital de los bancos en los Pilares I y II del Nuevo Marco.
